期權希臘字母

期權希臘字母量化期權價格對各風險因子的敏感度：Delta 對標的價格、Gamma 對 Delta 本身的變化、Vega 對隱含波動率、Theta 對時間衰減。它們是期權風險管理的基礎語言。

對不交易期權的人來說，希臘字母最有價值的用途是理解做市商的對衝行為如何反作用於現貨。當做市商整體持有負 Gamma 頭寸時，他們必須順勢對衝 —— 價格上漲時買入、下跌時賣出 —— 這會放大波動；正 Gamma 則相反，對衝行為壓制波動。因此大額期權到期日前後市場特性會系統性改變。Vega 敞口的分佈則決定了波動率衝擊的傳導路徑。

交易量與市場結構類指標描述成交的規模與分佈。跨交易所口徑差異很大（是否含刷量、是否折算美元），跨平臺橫向比較時須先確認統計口徑一致。

本頁的實時圖表正在接入中。全球成交量、交易所份額與永續/現貨對比頁已有真實數據。