深度 Delta

深度 Delta 度量訂單簿深度在一段時間內的淨變化 —— 不是某一時刻的深度快照，而是買賣掛單增減的差值。它捕捉的是流動性提供者的行為：在什麼價位補充流動性，在什麼價位撤離。

深度 Delta 的信號意義在於流動性的方向性撤離。做市商在預期單邊行情時會主動收縮報價，表現為某一側深度持續淨減少 —— 這往往先於波動率放大出現，是比價格本身更早的預警。相反，雙側深度同步回補通常意味著做市商認為波動風險下降。注意區分正常的日內流動性週期（亞洲時段深度天然較薄）與異常撤離。

交易量與市場結構類指標描述成交的規模與分佈。跨交易所口徑差異很大（是否含刷量、是否折算美元），跨平臺橫向比較時須先確認統計口徑一致。

本頁的實時圖表正在接入中。全球成交量、交易所份額與永續/現貨對比頁已有真實數據。