Матрица корреляций биткоина
Макро и корреляции · Центр индикаторов CoinBoss
Loading…
Источник: дневные закрытия Yahoo Finance (BTC-USD / ETH-USD / GLD / ^GSPC / DXY). Корреляция Пирсона по логарифмической доходности только за совпадающие торговые дни, обновление каждые 6 часов. Традиционные активы не торгуются по выходным, поэтому пар дней меньше, чем календарных.
Reading the matrix
Each cell is the Pearson correlation of the two assets' daily log returns: +1 fully synchronized, -1 fully inverse, 0 no linear relation. Deeper red = stronger positive, deeper blue = stronger negative. Switch 30d/90d/1y windows — short windows are noisy, long ones more stable.
Typical patterns
BTC and ETH stay highly correlated (0.7–0.9). BTC's equity correlation swings with macro cycles, rising during easy-liquidity regimes; the DXY correlation is negative most of the time; gold correlation is usually weak and unstable — the 'digital gold' narrative only holds sometimes.