GET部分可用PARTIAL
订单簿深度与滑点
各交易所在中间价 ±0.5 / 1 / 2 % 范围内的订单簿深度、买卖价差，以及 10k / 100k / 1M USD 市价单的滑点，另按市场类型给出聚合值及其分母。
GET
/api/sd/liquidity部分覆盖. 对于流动性最好的币种，若干大型交易所的公开快照无法覆盖完整的价格带，因此这些交易所不计入聚合值，聚合值会低估总深度。`lower_bound_*` 字段补上了实际观测到的部分。读取深度值时请务必同时查看 `n_included`。
请求
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| coin | string | 必填 | — | — | 币种代码，不区分大小写（例如 `BTC`）。缺失或格式错误时返回 400。 示例: BTC |
| market | string | 可选 | all | perp, spot, all | 市场类型。永续合约订单簿与现货订单簿绝不相加。 |
请求示例
curl -s "https://www.coinboss.com/api/sd/liquidity?coin=BTC"响应字段
字段表根据真实响应生成，因此所列内容与端点实际返回的完全一致。路径中 a[] 表示数组元素，{*} 表示以动态名称（如币种或交易所）为键的对象。
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | — | 请求成功时为 true。失败时响应体为 `{ success: false, code, error, request_id }`。 |
| schema | string | — | 本响应的结构 ID。仅当已有字段的含义或类型发生变化时才会改变。 |
| now | number | ms | 响应生成时的服务器时间。 |
| coin | string | — | 币种代码（大写）。 |
| market | string | — | `perp` 或 `spot`。 |
| venues | array | — | 每个交易所 × 市场 × 合约一行。 |
| venues[] | object | — | 每个交易所 × 市场 × 合约一行。 |
| venues[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 |
| venues[].market | string | — | `perp` 或 `spot`。 |
| venues[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 |
| venues[].quote | string | — | 该市场的计价货币；USDT、USDC 和 USD 均按 1:1 计为 USD。 |
| venues[].multiplier | number | — | 每个报价单位所代表的币数（`1000PEPE` 这类合约为 1000）。价格已除以该值。 |
| venues[].contract_value | number | — | 一张合约的规模：线性合约以币计，反向合约以 USD 计。 |
| venues[].inverse | boolean | — | 每张合约以 USD 计价的币本位合约为 true。 |
| venues[].mid | number | USD | (best bid + best ask) ÷ 2，即一个币的价格。 |
| venues[].best_bid | number | USD | 一个币的最优买价。 |
| venues[].best_ask | number | USD | 一个币的最优卖价。 |
| venues[].spread_bps | number | bp | (best ask − best bid) ÷ mid。 |
| venues[].n_bids | number | — | 快照中的买盘价格档位数。 |
| venues[].n_asks | number | — | 快照中的卖盘价格档位数。 |
| venues[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 |
| venues[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 |
| venues[].book_complete_bid | boolean | — | 订单簿的整个买盘侧均已返回时为 true。 |
| venues[].book_complete_ask | boolean | — | 订单簿的整个卖盘侧均已返回时为 true。 |
| venues[].bands | object | — | 各价格带的深度；键 `0.5`、`1` 和 `2` 为距中间价的百分比距离。 |
| venues[].bands.1 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 |
| venues[].bands.1.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.1.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.1.complete | boolean | — | 快照的买卖两侧均覆盖到价格带边沿时为 true。不完整的行不计入聚合值。 |
| venues[].bands.2 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 |
| venues[].bands.2.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.2.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.2.complete | boolean | — | 快照的买卖两侧均覆盖到价格带边沿时为 true。不完整的行不计入聚合值。 |
| venues[].bands.0.5 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 |
| venues[].bands.0.5.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.0.5.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 |
| venues[].bands.0.5.complete | boolean | — | 快照的买卖两侧均覆盖到价格带边沿时为 true。不完整的行不计入聚合值。 |
| venues[].slippage | object | — | 市价单的滑点；键 `10000`、`100000` 和 `1000000` 为以 USD 计的订单规模。 |
| venues[].slippage.10000 | object | — | 该 USD 规模的市价单。 |
| venues[].slippage.10000.buy_bps | number | bp | 市价买单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.10000.sell_bps | number|null | bp | 市价卖单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.10000.buy_flag | null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].slippage.10000.sell_flag | string|null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].slippage.100000 | object | — | 该 USD 规模的市价单。 |
| venues[].slippage.100000.buy_bps | number|null | bp | 市价买单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.100000.sell_bps | number|null | bp | 市价卖单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.100000.buy_flag | string|null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].slippage.100000.sell_flag | string|null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].slippage.1000000 | object | — | 该 USD 规模的市价单。 |
| venues[].slippage.1000000.buy_bps | number|null | bp | 市价买单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.1000000.sell_bps | number|null | bp | 市价卖单的平均成交价相对中间价的偏离（含一半的买卖价差）；快照无法完全成交该订单时为 `null`。 |
| venues[].slippage.1000000.buy_flag | string|null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].slippage.1000000.sell_flag | string|null | — | 快照无法完全成交该订单时为 `insufficient_book`，使用了聚合价格桶时为 `upper_bound`，否则为 `null`。 |
| venues[].book_bid_usd | number | USD | 快照所含全部买盘挂单的名义价值。 |
| venues[].book_ask_usd | number | USD | 快照所含全部卖盘挂单的名义价值。 |
| venues[].agg_step_bps | number|null | bp | ±2 % 范围内所用最宽的聚合价格桶；仅使用原始价格档位时为 `null`。 |
| venues[].layers | number | — | 为该行拼接在一起的快照数量。 |
| venues[].observed_at | number|null | ms | 数据源为该数据给出的时间戳。 |
| venues[].received_at | number | ms | CoinBoss 采集器收到该数据的时间。 |
| venues[].lag_ms | number|null | ms | 接收时间减去交易所给出的订单簿时间戳；交易所未提供时间戳时为 `null`。 |
| venues[].age_s | number | s | 距收到该行的秒数。 |
| venues[].fresh_window_s | number | s | 存在时间超过此值的行即视为过期。 |
| venues[].is_stale | boolean | — | 数据早于其新鲜窗口时为 true。 |
| venues[].tier | string | — | 采集层级：`A` 为交易最活跃的币种，`B` 为其余币种。 |
| venues[].period_s | number | s | 该行的采集周期。 |
| aggregate | object | — | 按市场类型的合计。永续合约与现货绝不相加。 |
| aggregate.perp | object | — | 永续合约订单簿的聚合值；没有数据行时为 `null`。 可能缺失 |
| aggregate.perp.n_rows | number | — | 找到的行数，包括过期的行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.perp.mid_median | number | USD | 新鲜行的中间价中位数。 可能缺失 |
| aggregate.perp.spread_bps_min | number | bp | 新鲜行中最小的买卖价差。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands | object | — | 各价格带的深度；键 `0.5`、`1` 和 `2` 为距中间价的百分比距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.1.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.2.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.perp.bands.0.5.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot | object | — | 现货订单簿的聚合值；没有数据行时为 `null`。 可能缺失 |
| aggregate.spot.n_rows | number | — | 找到的行数，包括过期的行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.spot.mid_median | number | USD | 新鲜行的中间价中位数。 可能缺失 |
| aggregate.spot.spread_bps_min | number | bp | 新鲜行中最小的买卖价差。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands | object | — | 各价格带的深度；键 `0.5`、`1` 和 `2` 为距中间价的百分比距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.1.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.2.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5 | object | — | 距中间价该百分比距离的价格带。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.bid_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带下沿之间的买盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.ask_depth_usd | number | USD | 中间价与价格带上沿之间的卖盘挂单名义价值。`complete` 为 false 时为下限值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.n_included | number | — | 计入深度合计的行数：新鲜且在该价格带内完整。请与深度值一并读取。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.n_fresh | number | — | 新鲜的行数。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete | array | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete[] | object | — | 因快照未覆盖到价格带边沿而未计入该价格带的新鲜行。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete[].symbol | string | — | CoinBoss 存储格式的合约代码。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete[].reach_bid_pct | number | % | 中间价到快照中最远买盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.excluded_incomplete[].reach_ask_pct | number | % | 中间价到快照中最远卖盘档位的距离。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.lower_bound_bid_usd | number | USD | 买盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.lower_bound_ask_usd | number | USD | 卖盘深度，包含不完整行中已观测到的部分。这是下限，不是估算值。 可能缺失 |
| aggregate.spot.bands.0.5.uses_aggregated_buckets | boolean | — | 有已计入的行使用了按价格聚合的桶时为 true，此时合计为下限值。 可能缺失 |
| coverage | object | — | 这些数值包含什么、不包含什么。在与其他数据源比较合计之前，请先比对这一点。 |
| coverage.included_exchanges | array | — | 新鲜数据已计入的数据源。 |
| coverage.included_exchanges[] | string | — | 新鲜数据已计入的数据源。 |
| coverage.unavailable | array | — | 无法计入的数据源，每项均附原因。它们绝不会按 0 计。 在生成此表所用的样本中为空 |
| coverage.stale_excluded | array | — | 因最近一次更新超出新鲜窗口而被排除的行。 在生成此表所用的样本中为空 |
| coverage.no_market | array | — | 已采集但没有该币种数据行的交易所 × 市场组合。 在生成此表所用的样本中为空 |
| method | object | — | 以纯文本说明本响应所用的公式，每个字段一条。 |
| method.mid | string | — | `mid` 的公式说明，纯文本。 |
| method.spread_bps | string | — | `spread_bps` 的公式说明，纯文本。 |
| method.bid_depth_usd | string | — | `bid_depth_usd` 的公式说明，纯文本。 |
| method.ask_depth_usd | string | — | `ask_depth_usd` 的公式说明，纯文本。 |
| method.complete | string | — | `complete` 的公式说明，纯文本。 |
| method.reach_pct | string | — | `reach_pct` 的公式说明，纯文本。 |
| method.slippage_bps | string | — | `slippage_bps` 的公式说明，纯文本。 |
| method.agg_step_bps | string | — | `agg_step_bps` 的公式说明，纯文本。 |
| method.aggregate | string | — | `aggregate` 的公式说明，纯文本。 |
| method.fresh | string | — | `fresh` 的公式说明，纯文本。 |
| method.lag_ms | string | — | `lag_ms` 的公式说明，纯文本。 |
| method.no_market | string | — | `no_market` 的公式说明，纯文本。 |
| meta | object | — | 本响应的数据来源与新鲜度。 |
| meta.schema | string | — | 本响应的结构 ID。仅当已有字段的含义或类型发生变化时才会改变。 |
| meta.source | array | — | 采集数据所用的上游公开端点。 |
| meta.source[] | object | — | 采集数据所用的上游公开端点。 |
| meta.source[].exchange | string | — | 交易所 ID（小写）。 |
| meta.source[].market | string | — | `perp` 或 `spot`。 |
| meta.source[].endpoint | string | — | 采集器读取的数据源公开端点（仅用于说明数据来源；客户端不会调用它）。 |
| meta.observed_at | number | ms | 数据源为该数据给出的时间戳。 |
| meta.received_at | number | ms | CoinBoss 采集器收到该数据的时间。 |
| meta.fetched_at | number | ms | 本响应的组装时间。 |
| meta.window | string | — | 这些数值覆盖的时间窗口。 |
| meta.quality | string | — | FRESH、PARTIAL、STALE、BROKEN 或 UNAVAILABLE，根据数据时间戳和覆盖范围判定。 |
| meta.is_stale | boolean | — | 数据早于其新鲜窗口时为 true。 |
| meta.cache_ttl_s | number | s | 本响应的缓存有效期。 |
| meta.fallback | string | — | 采集器或数据源出现故障时端点返回的内容。 |
| meta.collector_heartbeat_age_s | number | s | 距采集器最近一次上报自身在运行的秒数。 |
生成于 2026-11-11 23:28 UTC，基于 4 个真实响应。
响应示例
/api/sd/liquidity?coin=BTC · 真实响应，采集于 2026-11-13 03:58:06 UTC。 为便于展示，较长的数组和映射已被截短：venues 原有 39 项; meta.source 原有 38 项; coverage.included_exchanges 原有 24 项; aggregate.perp.bands.1.included_exchanges 原有 19 项; aggregate.perp.bands.2.included_exchanges 原有 16 项; aggregate.spot.bands.1.included_exchanges 原有 14 项。
- "success"true
- "schema""coinboss.sd.liquidity/1"
- "now"1794542286066
- "coin""BTC"
- "market""all"
- "venues"
- "aggregate"
- "perp"
- "spot"
- "coverage"
- "included_exchanges"
- "unavailable"
- "stale_excluded"
- "no_market"
- "method"
- "mid""(best_bid + best_ask) / 2 of the venue order book, normalised to the USD price of ONE coin (1000PEPE / kPEPE style contr…"
- "spread_bps""(best_ask - best_bid) / mid * 1e4"
- "bid_depth_usd""sum of resting bid notional with price >= mid * (1 - band%), in USD; notional = price * size * contract_value (inverse c…"
- "ask_depth_usd""sum of resting ask notional with price <= mid * (1 + band%), in USD; same notional rule as bid_depth_usd"
- "complete""true when BOTH sides of the snapshot reach the band edge (reach_pct >= band) or the whole side of the book was returned;…"
- "reach_pct""distance in % between mid and the farthest price level contained in the snapshot on that side"
- "slippage_bps""market order of N USD walked through the book: buy = (avg_fill / mid - 1) * 1e4, sell = (1 - avg_fill / mid) * 1e4, meas…"
- "agg_step_bps""widest price-aggregation bucket (in bps of mid) used inside +-2% for venues whose REST only exposes a shallow raw book (…"
- "aggregate""per market and band: sum over rows that are fresh AND complete for that band; n_included / n_fresh is the denominator; l…"
- "fresh""a row is fresh when now - received_at <= max(3 * period_s, 300s); stale rows are listed in coverage.stale_excluded; rows…"
- "lag_ms""received_at - venue timestamp of the book (null when the venue gives none); Gate spot books deeper than 100 levels are v…"
- "no_market""covered venue/market pairs that are being collected but hold no row for this coin: not listed there, or the contract was…"
- "meta"
- "schema""coinboss.sd.liquidity/1"
- "source"
- "observed_at"1794542285214
- "received_at"1794542285776
- "fetched_at"1794542286066
- "window""latest"
- "quality""PARTIAL"
- "is_stale"false
- "cache_ttl_s"15
- "fallback""on collector failure the last stored row is served with is_stale=true and left out of the aggregate; rows older than 24h…"
- "collector_heartbeat_age_s"9
已验证的样本
除上面的示例外，探针还会使用以下参数调用该端点，并在每次调用时校验结构。
| 参数 | HTTP | 延迟 | 结果 |
|---|---|---|---|
| coin=ETH&market=spot | 200 | 3 ms | 通过 PARTIAL |
| coin=PEPE&market=perp | 200 | 4 ms | 通过 FRESH |
| coin=SOL | 200 | 4 ms | 通过 PARTIAL |
| — | 400 | 1 ms | 通过 返回预期的错误 |
检查于 2026-11-13 03:58:06 UTC
详细信息
- 身份验证
- 无。公开端点。
- 速率限制
- 每个 IP 每分钟 1200 次请求
- 服务端缓存
- 15s
- 边缘微缓存
- 10s
- 更新频率
- 成交最活跃的币种每 120 秒快照一次，其余每 600 秒一次（少数交易所：300 / 1200 秒）。数据行在三个采集周期内视为新鲜，且至少为 300 秒。
- 时间窗口
- 每个合约的最新快照。
- 数据来源
- 24 家交易所（永续合约与现货市场）的公开 REST 订单簿快照，由 CoinBoss 采集并存储（sd_book_latest、sd_book_hist）。深度和滑点由 CoinBoss 根据原始价格档位计算。
- 交易所覆盖范围
- 24 家交易所，38 条交易所 × 市场通道。如果公开快照无法覆盖中间价 ±0.5 / 1 / 2 %（受交易所档位数量上限所限），该价格带会被标记为 `complete: false`，其数值为下限值，且不计入聚合值；`n_included` / `n_fresh` 给出分母，`excluded_incomplete` 列出被排除的项。
- 分页
- 不分页；每个交易所 × 市场 × 合约一行。
- 排序
- 永续合约行在前，现货行在后；各自内部按 ±1 % 深度（买盘 + 卖盘）降序。
- 单位
- Depth in USD notional, bid and ask side reported separately and never added. Spread and slippage in basis points (1 bp = 0.01 %). USDT / USDC / USD quotes are counted 1:1 as USD.
- 计算方法
- mid = (best bid + best ask) ÷ 2. Depth = Σ price × size of all levels between mid and mid ± x %. Slippage = (average fill price of a market order of N USD − mid) ÷ mid, in bp; `null` with flag `insufficient_book` when the snapshot cannot fill the order (no extrapolation), flag `upper_bound` when an aggregated price bucket was used.
- 时间戳
- 除非字段说明另有注明，均为 Unix 纪元毫秒（UTC）
- 响应格式
- json
- 稳定性
- 稳定
- 上线时间
- 2026-11-11
实时状态
部分可用检查于 2026-11-13 03:58:06 UTCHTTP 2007 ms结构一致最新数据点距今 0s
该端点上报的数据质量为 PARTIAL — 对于流动性最好的币种，若干大型交易所的公开快照无法覆盖完整的价格带，因此这些交易所不计入聚合值，聚合值会低估总深度。`lower_bound_*` 字段补上了实际观测到的部分。读取深度值时请务必同时查看 `n_included`。
近 30 天可用性
407 次检查中 100% 通过
错误
所有端点的失败响应格式一致。完整列表见错误页面。 错误与速率限制 →
| 错误码 | HTTP | 含义 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| INVALID_PARAM | 400 | 缺少必填参数，或某个取值不被接受。已知是哪个参数时，`param` 会给出其名称。 | 请勿原样重试；请修正请求。 |
| UNAUTHORIZED | 401 | 已发送 `CB-API-KEY` 请求头，但该密钥未知或已被吊销。公开数据无需密钥，请去掉该请求头或使用有效密钥。 | 请勿原样重试。 |
| FORBIDDEN | 403 | 该路由不属于公开 API（内部或仅限账户使用）。 | 请勿重试。 |
| NOT_FOUND | 404 | 未知路由，或所请求的币种 / 交易所 / 基金不存在。 | 请勿重试；请对照目录检查路径和标识符。 |
| RATE_LIMITED | 429 | 请求数超过每分钟限额。`Retry-After` 给出需要等待的秒数。 | 等待 `Retry-After` 指定的时间后，再以退避方式重试。 |
| INTERNAL | 500 | 意外的服务器错误。错误信息有意保持通用；报告问题时请附上 `request_id`。 | 几秒后重试一次；若问题持续，请附上请求 ID 报告。 |
| UPSTREAM_FAILED | 503 | 该端点背后的数据源未及时响应。不会返回过期数据或替代数值来顶替。 | 以退避方式重试；并查看状态页。 |
| UNAVAILABLE | 501 / 503 | 数据集暂时未就绪（缓存预热中），或该端点尚无合法的公开数据源。 | 请稍后重试；目录会标出因设计原因而不可用的端点。 |
| REQUEST_FAILED | 200 | 部分较旧的端点会以 HTTP 200 返回 `success: false`。请务必检查 `success`，而不只是 HTTP 状态码。 | 取决于具体信息；按请求失败处理。 |
试一试
GET
/api/sd/liquidity部分可用参数
string — Coin symbol, case-insensitive (for example `BTC`). Missing or malformed values return 400.
string · 默认 all — Market type. Perpetual and spot books are never added together.
请求 URL
https://www.coinboss.com/api/sd/liquidity?coin=BTC选择一个端点，然后点击“发送请求”。响应、响应头和耗时将显示在这里。
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