深度 Delta

深度 Delta 度量订单簿深度在一段时间内的净变化 —— 不是某一时刻的深度快照，而是买卖挂单增减的差值。它捕捉的是流动性提供者的行为：在什么价位补充流动性，在什么价位撤离。

深度 Delta 的信号意义在于流动性的方向性撤离。做市商在预期单边行情时会主动收缩报价，表现为某一侧深度持续净减少 —— 这往往先于波动率放大出现，是比价格本身更早的预警。相反，双侧深度同步回补通常意味着做市商认为波动风险下降。注意区分正常的日内流动性周期（亚洲时段深度天然较薄）与异常撤离。

交易量与市场结构类指标描述成交的规模与分布。跨交易所口径差异很大（是否含刷量、是否折算美元），跨平台横向比较时须先确认统计口径一致。

本页的实时图表正在接入中。全球成交量、交易所份额与永续/现货对比页已有真实数据。